한국 휘발유 가격의 비대칭 반응

Abstract

국문 요지 본 논문은 한국 휘발유 가격의 비대칭성을 오차수정모델과 로지스틱 오차수 정모델을 통해 검정을 진행하고 예측을 통하여 모델 성능을 비교한다. 한국 휘발유 가격의 비대칭성에 대해서는 지속적인 연구가 이루어져 왔지만, 분석 기간과 방법, 표본 기간에 따라서 혼재되는 결과가 나타났다. 본 연구에서는 2013년 8월부터 2023년 10월까지의 주별 데이터를 사용하여 비대칭성 검정을 수행하였으며, 분석 결과 모든 모델에서 장·단기 비대칭성이 발견되었다. 단기 가격변동에서는 상승분이 하락분보다 더 크게 나타났지만, 장기균형 수렴은 하락분이 상승분보다 상대적으로 더 신속하게 수렴하였다. 이는 분석 기간에 따른 특징으로 여겨진다. 또한, 본 논문은 오차수정모델, 비대칭 오차수정모델, 로지스틱 오차수정모델 및 선형회귀분석과 Random Forest를 결합한 Mixed Random Forest 모델을 사용하여 예측 성능을 비교하였다. 예측 결과 MAE 기준으로는 비대칭 오차수정모델이 좋은 성능을 보여주었지만, RMSE 기준으 로는 로지스틱 오차수정모델이 좋은 성능을 보여주었다. 이는 한국 휘발유 가 격 예측에 있어서 로지스틱 오차수정모델의 활용 가능성을 시사한다. 주제어 : 비대칭 가격, 비대칭 오차수정모델, 로지스틱 오차수정모델, Mixed Random Forest