회귀분위추정량의 점근적 성질 및 시뮬레이션

Abstract

비선형회귀모형에서 모수들의 추정방법의 전형적 인 방법은 최소자승방법을 사용한다. 하지 만 정상상태의 가정에 위배가 되는 경우에 다른 대안들로 최소절대편차추정방법이 사용된다. 한 편 위의 두 방법의 적용이 불가능한 경우에 이에 대한 보완으로 회귀분위추정량을 제안하 고 점근적 성질들인 강수렴성과 점근적정규성을 확인하고,몬테칼로시뮬레이션을 이용하여 점 근적상태가 아닌 실제 자료의 분석 상황과 같은 작은 표본하에서도 제안된 회귀분위 추정량이 여 타 추정량 보다 우수함을 확인하고자 한다.