상호저축은행 여 · 수신 증가의 건전성 분석

Abstract

본 연구는 상호저축은행의 자본적정성, 여신건전성 등 경영실태평가지표 중 BIS 자기자본비율, 3개월 이상 연체비율, 3개월 미만 연체비율, 고정이하 여신비율, 유동비율, 총자산 이익률을 이용하여, 패널자료분석을 통해 여 · 수신의 증가의 건전성 여부를 살펴보고자 하였으며 2004년을 기준으로 전 · 후로 나누어 분석하였다. 또한 여 · 수신의 이상급증을 보인 10개의 상호저축은행에 대해서도 구분하여 분석하였다. 2000년 1/4분기부터 2003년 4/4분기 동안의 가계여신이나 기업여신이 상승할수록 3개월 미만 연체율, 3개월 이상 연체율, 고정이하여신비율 등 자산 건전성을 나타내는 지표들이 대체로 개선되는 것으로 나타났으나, BIS자기자본비율에는 부정적인 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 2004년 1/4분기부터 2007년 1/4분기 동안의 기업여신의 상승은 자산 건전성의 개선에 정체 또는 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 최근의 PF 관련 대출이 부동산 시장 등의 침체로 인하여 부실화되고 있다는 점에서 PF 관련 대출의 비중이 증가하고 있는 상호저축은행들 또한 이에 영향을 받고 있는 것으로 판단된다. 반면 수신 증가는 앞선 기간과 마찬가지로 유동성에는 유의적인 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났으나 총자산순이익률을 통한 분석에서는 수신이 증가할수록 총자산순이익률 또한 증가하는 것으로 분석되었다. 한편 여 · 수신의 이상급증을 보인 10개 상호저축은행의 분석결과도 위와 같은 결론을 얻을 수 있었다. 본 연구 결과를 종합해 보면, 2000년 1/4분기부터 2003년 4/4분기 동안의 여 · 수신 증가는 대체로 건전성을 유지했던 반면, 2004년 1/4분기부터 2007년 1/4분기 동안의 여 · 수신 증가는 수신의 경우에는 건전성을 유지했으나 여신의 증가는 건전성을 갖추지 못한 성장이었다고 분석할 수 있다.; This study attempts to examine soundness of deposit and credit growth for savings banks, separated by 2 period, based on 2004. Variable using this study is BIS capital adequacy ratio, delinquent for less than 3-months, delinquent for more than 3-months, ratio of substandard and below loans to total loans, current ratio and ROA, including CAMEL indicators - capital adequacy, asset quality, ets. In addition, 10 savings banks showing abnormal growth than industry average also examine soundness separated by other savings banks using same model. According to the conclusion of this study, though the growth of deposit and credit form fiist quarter 2000 to 2003 generally maintain soundness, first quarter 2004 to first quarter 2007 the deposit and credit still remain increasing but the study shows that it’s hardly to find any soundness form the continued growth of credit.