회귀분위추정량의 점근적 성질및 시뮬레이션

Abstract

비선형 회귀모형에서 모수들의 추정방법의 전형적인 방법은 최소자승방법을 사용한다. 하지만 정상상태의 가정에 위배가 되는 경우에 다른 대안들로 최소절대편차추정방법이 사용된다. 한 편 위의 두 방법의 적용이 불가능한 경우에 이에 대한 보완으로 회귀분위추정량을 제안하고 점근적 성질들인 강수렴성과 점근적 정규성을 확인하고, 몬테칼로 시뮬레이션을 이용하여 점근적 상태가 아닌 실제 자료의 분석 상황과 같은 작은 표본하에서도 제안된 회귀분위 추정량이 여타 추정량보다 우수함음 확인하고자 한다.