국내 금융기관의 생산성과 여신 건전성과의 관계 연구

Abstract

본 연구는 Malmquist Productivity Index(MPI)를 이용해 국내 금융기관들의 생산성을 측정하고, 이러한 생산성 측정치가 해당 금융기관의 여신건전성과 어떠한 관계를 가지고 있는 지를 규명하는 것에 목적을 둔다.||||생산성 분석 결과, 중개기능모형, 운영적모형과 LH모형에서 각각 지방은행, 시중은행과 상호저축은행이 가장 높게 생산성이 향상된 것으로 나타났다. 금융기관의 생산성지수와 여신건전성 특성과의 관계를 분석한 결과, 중개기능모형에서 무수익여신비율이 음(-)의 영향을, LH모형에서 BIS자기자본비율이 양(+)의 영향을 주는 것으로 나타났다.||||금융기관별로 분석한 결과, 중개기능적 모형에서는 상호저축은행에서 무수익여신비율과 대손충당비율이 생산성에 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났고, 운영적모형에서는 시중은행에서 BIS자기자본비율이 음(-)의 영향을, LH모형에서는 상호저축은행에서 BIS자기자본비율이 양(+)의 영향, 특수은행에서 무수익여신비율이 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.||||본 연구는 금융기관의 여신건전성 특성이 생산성에 영향을 미치며, 그 영향력은 분석모형별, 금융기관별로 상이하게 영향을 미친다는 것을 발견하였다. 이는 금융기관의 생산성 향상을 위해서는 금융기관의 성격을 적절히 파악하고 어떤 측면의 여신건전성 특성에 중점을 둬야할 지에 대한 시사점을 제공한다.This study first measures the productivity of domestic banks using Malmquist Productivity Index(MPI) and then investigates the relationship between these productivity measures and the banks' soundness.||||Regional banks, commercial banks and mutual savings banks show the highest productivity for intermediation model, operation model and LH model, respectively. Non-performing loan ratio has a negative impact on productivity in intermediation model whereas BIS equity ratio has a positive impact.||||Non-performing loan ratio and allowance for bad debt ratio affect negatively to the productivity of mutual savings banks in intermediation model. In the operation model, BIS capital ratio relates negatively to the productivity of commercial banks. BIS capital ratio affects positively to the productivity of mutual savings banks whereas non-performing loan ratio affects negatively to that of special purpose banks in the LH model.||||This study finds that the banks' soundness affects their productivity and those effects vary based on applying models and each banks. This sheds light on the necessity for us to focus on the characteristics of each banks and their financial soundness to enhance their productivity.