Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | 강형구 | - |
dc.contributor.author | 갈배의 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T16:40:15Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T16:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2021. 8 | - |
dc.identifier.uri | http://hanyang.dcollection.net/common/orgView/200000498946 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/164354 | - |
dc.description.abstract | 본 논문은 중국 A주식 시장의 주식 거래 데이터를 바탕으로 53개의 아노말이를 구성한다. 2000년부터 2019년까지 53개 이상을 대상으로 단일 포트폴리오 분석을 사용하였다. 모든 A주식과 균등 가중 수익의 경우, 5% 신뢰도 수준(절대 t값 ≥ 1.96)에서 37개(약 69.8%)가 유의하다는 것을 알게 되었다. 절대 t 값을 2.78로 조정하면 유의한 아노말이는 25개로 감소한다. 모든 A주식과 가치 가중 수익의 경우, 5% 신뢰도 수준(절대 t값 ≥ 1.96)에서 26개 (약 49.1%)가 유의하다는 것을 알게 되었다. 절대 t 값을 2.78로 조정하면 유의한 아노말이는 8개로 감소한다.|This paper constructs 53 anomalies based on stock trading data in China’s A-share stock market. With single portfolio analysis in all A-share samples and equal-weighted returns, 37 anomalies (about69.8 %) are significant at the 5% level (|t|-value ≥ 1.96) from 2000 to 2019. With the absolute t-cutoff rise to 2.78, the number of replicated anomalies reduces to 25. With single portfolio analysis in all A-share samples and value- weighted returns, 26 anomalies (about49.1 %) are significant at the 5% level from 2000 to 2019. With the absolute t-cutoff rise to 2.78, the number of replicated anomalies reduces to 8. | - |
dc.publisher | 한양대학교 | - |
dc.title | Anomaly Testing in China-based on trade frictions | - |
dc.title.alternative | 중국의 아노말이 테스트-무역마찰에 근거하여 | - |
dc.type | Theses | - |
dc.contributor.googleauthor | GE PEIYI | - |
dc.contributor.alternativeauthor | 갈배의 | - |
dc.sector.campus | S | - |
dc.sector.daehak | 대학원 | - |
dc.sector.department | 경영학과 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.contributor.affiliation | 재무금융 | - |
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