신축망 정규화 회귀분석을 통한 고령자들의 민영건강보험 해약 결정요인 연구

Abstract

보험에서 해약률은 계약의 수익성을 결정하는 중요한 변수 중 하나이지만, 보험계약의 현금흐름을 결정하는 다른 확률 가정과 달리 인간의 경제적, 사회적, 주체적 의사결정에 따른 내생적 성격을 갖는다. 따라서, 해약률을 결정하는 요소를 분석하기 위해서는 미시적 접근이 필요하며, 패널자료를 이용하여 보험계약 주체들의 미시적 특성들이 해약률에 어떻게 영향을 미치는지 분석할 필요가 있다. 본 연구에서는 어떠한 변수가 해약률에 결정적인 영향을 미치는지 파악하기 위해 변수의 개수가 많은 자료에 대한 신축망 회귀분석(elastic-net regularization)방법을 적용하여 분석하였다. 패널자료는 결측값을 다수 내포하고 있으므로 랜덤포레스트(random forest)방식으로 결측값을 대체하였다. 본 연구에서 민영보험해약에 영향을 미치는 결정변수는 다음과 같이 분석되었다. 첫 번째는 설문조사를 실시하는 2년 동안의 간격에서 민영건강보험의 가입과 해약이 이루어지는 이른바 ‘단기 해약자’와 그 이외인 ‘장기 해약자’로 분류하여, 각각 민영건강보험 해약에 영향을 미치는 요인을 비교·분석하였다. 공통적인 변수로는 서울에서 거주하는 사람과 세대구성, 이혼 여부, 앞으로 퇴직연금을 기대하고 있는 경우, 거주하고 있는 주택이 자가인 경우는 민영건강보험의 단기/장기 해약자의 특성으로 나타났다. 학령기(5세∼9세)인 가구원의 수는 단기해약과 정(+)의 상관관계를 가지며, 노년기(65세 이상) 가구원의 수는 장기해약과 부(-)의 관계를 가지고 있는 것으로 나타났다. 거주하고 있는 주택의 종류도 단기해약은 점포주택에 거주자가 해약하는 경향이 보였고, 아파트 혹은 보증금이 있는 월세에 거주하는 사람은 장기해약의 특성을 보였다. 단기해약과 장기해약만의 차별적인 설명변수로 나타난 점은 다음과 같다. 단기해약의 경우는 주중의 여가활동의 종류에 따라 해약의 영향을 주었고, 장기해약은 상속변수가 영향이 있었는데, 배우자로부터 상속 예상 기대가 있는 경우 해약과 부(-)의 관계가 있었다. 패널데이터는 크게 가구 변수와 개인 변수로 나뉘고, 그 하위로 많은 세부 측정영역으로 변수를 분류하여 조사된 자료이다. 영역별로 설문을 진행하였고, 개인과 가구의 특성 그리고 그 안의 세부 영역별로 민영건강보험의 해약에 어떤 계약자 또는 계약자의 가구 특성이 영향이 있는지 확인하였다. 분석 결과 유의미한 변수로 ‘가구’ 영역의 변수가 가장 많이 유의하게 나왔으며, 그다음으로는 ‘노후’, ‘주거’, ‘지출’, ‘개인’, ‘건강’, ‘삶의 만족도’, ‘개인연금’, ‘건강보험’, ‘소득’, ‘상속’의 순으로 나타났다. ‘가족관계’, ‘공적연금’, ‘부동산소득’. ‘금융자산’, ‘사적 이전소득’, ‘자산’의 영역에서는 한 개씩의 유의미한 변수가 도출되었다. 회귀계수의 크기가 높은 상위 10개의 변수를 살펴본 결과, 거주하는 지역, 거주하는 주택의 형태, 주택의 점유 형태, 세대의 구성 형태, 생애주기별(학령기, 장년기, 노년기 등) 가구구성원의 수, 배우자의 여부, 배우자로부터의 상속 기대 여부, 생활비의 부족 여부 등 가구와 관련된 변수가 대다수였고, 가구와 관련되지 않은 변수로는 건강보험 가입 여부와 퇴직연금의 향후 기대 여부가 있었다.

※ 국문 색인어 : 해약요인, 민영건강보험, 신축망회귀분석, 랜덤포레스트, 패널데이터