은행의 효율적인 운영리스크 관리체계에 관한 연구

Abstract

금융거래의 증가, 복잡한 금융상품의 등장, IT의존도 심화, 금융환경의 급격한 변화로 인한 법적 소송문제 등의 증가는 운영리스크의 중요성을 인식하게 하였다. 대표적인 예로 베어링은행의 파산, 국내 은행의 양도성예금증서 위조. 사기 사건 등은 운영리스크 관리 부재에서 비롯된 것이라 아니할 수 없다. 또한 바젤위원회 에서도 현재의 리스크 운영의 비효율성을 인지하여 적정 자기자본비율에 운영리스크 관련 부분을 추가하게 하였고 2004년 신바젤협약안을 확정, 2007년 시행을 앞두고 있다. 따라서 은행들은 적절한 운영리스크 관리 시스템 구축을 위하여 각 은행의 실정에 맞는 운영리스크의 관리. 측정 기법 등을 개발하게 되었다. 운영리스크에 대해선 아직 통일된 정의는 없지만 바젤위원회는 운영리스크를 ‘부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인해 발생하는 손실 리스크’라 정의 하고 있다. 본 연구는 운영리스크의 개념을 이해하고 신바젤협약의 내용파악과 국내진출 외국 은행과 국내 은행의 운영리스크 관리시스템 구축 현황을 비교하여 은행의 효율적인 운영리스크 관리 방안을 제시함을 목적으로 하고 있다.; Due to the increasing financial transactions, an appearance of complex financial products, a dependence on IT, increasing legal issues and the importance of operational risk management which is being newly recognized. For instance; Barings’ bankruptcy or forged Certificates of Deposit of Chohung and Kookmin bank, etc., these financial loss events are driven from operational risk management system failures. So the banks are setting up appropriate development measurements and management methods for the operational risks. At the present moment, there is no standard definition of the Operational risk, but the Basel Committee defined it as “The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.” And the committee added that the operational risk include measurable legal risk, but exclude immeasurable strategic and reputational risk. On this basis, the Basel committee requested to add the operational risk portion to the BIS rules and construct an operational risk management system and measure it. The purpose of this study is to understand the concepts of operational risk and new BIS rule (Basel II) and establish the efficiency of the operational risk management system in comparison between a foreign and a local bank.