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연생연금보험의 장수리스크에 관한 연구

Title
연생연금보험의 장수리스크에 관한 연구
Other Titles
A Study on Longevity Risk of Joint and Last Survivor Annuity
Author
이현정
Alternative Author(s)
Lee,Hyun Jung
Advisor(s)
오창수
Issue Date
2018-02
Publisher
한양대학교
Degree
Master
Abstract
장수리스크는 사망률의 개선에 따라서 보험회사가 향후 추가로 부담하게되는 리스크를 말하며, Solvency Ⅱ에서는 기존 RBC 및 Solvency Ⅰ과 달리 보험리스크를 세분화하여 장수리스크를 측정하고 있다. 본 연구에서는 미래사망률 추정에서 자주 사용되는 Lee-Carter(LC)모형을 이용하여 미래사망률을 산출하고, 제8회 경험생명표 적용대비 보험사에서 판매하는 연생형 연금보험에서의 준비금을 기준으로 장수리스크변화를 비교 분석하였다. 산출결과 주피보험자 40세(남자)일때 현행 준비금대비 장수리스크를 고려한 준비금 증가비율이 단생형 7.842%, 연생형 8.358%로 분석되어, 연생형 연금보험에서 장수리스크가 더 큰 것으로 나타났다. 이는 연생형 연금보험에서는 주피보험자 및 종피보험자의 사망률로 산출된 연금이 지급되므로, 주피보험자 및 종피보험자의 사망률 개선영향을 받기 때문이다. 또한, 연생형 연금보험에서는 주피보험자 및 종피보험자의 연령차가 클수록 총 연금지급기간이 길어지기 때문에 장수리스크는 증가하는 반면에, 연금지급 보증기간이 길수록 사망률에 영향을 받지 않는 연금지급기간이 길어 장수리스크는 감소하는 것으로 분석되었다.
URI
https://repository.hanyang.ac.kr/handle/20.500.11754/69205http://hanyang.dcollection.net/common/orgView/200000432708
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GRADUATE SCHOOL[S](대학원) > INSURANCE & FINANCE(금융보험학과) > Theses (Master)
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