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Wavelet 분해를 이용한 단기 천연가스 가격 예측

Title
Wavelet 분해를 이용한 단기 천연가스 가격 예측
Other Titles
Short Term Forecasting of Natural Gas Price using Wavelet Decomposition
Author
김진수
Keywords
천연가스가격예측; wavelet분해; arima모형; waveletgarch모형; Natural gas price forecasting; Wavelet decomposition; ARIMA; Wavelet-GARCH
Issue Date
2014-04
Publisher
한국자원공학회
Citation
한국자원공학회지 / Journal of the Korean Institute of Mineral and Energy Resources Engineers) , 2014, 51(2), p.260-270(11쪽)
Abstract
많은 경우 천연가스 계약은 원유 가격에 연동되어 책정되어 왔지만 현재는 천연가스 시장 가격이 원유 가격과 탈동조화(decoupling)되었다는 연구가 꾸준히 발표되고 있다. 따라서 천연가스 가격에 대한 별도의 연구의 필요성이 높아지고 있다. 이에 본 연구에서는 wavelet 분해 분석을 사용하여 단기 천연가스 가격 예측을 수행하였다. 예측 결과를 비교하기 위하여 ARIMA 모형 만을 적용한 경우, 분해 성분 중 근사 성분에 ARIMA 모형을 적용한 경우, 근사 성분에는 ARIMA, 세부 성분에는 GARCH 모형을 적용한 경우를 설정하였다. 비교 결과 ARIMA만을 이용하여 예측한 결과보다 wavelet 분해를 이용한 경우, 특히 wavelet-GARCH 모형의 예측 오차가 약 3.8% 줄어든 것으로 나타나 천연가스 가격의 단기 예측에 있어서 wavelet 분해 방법론의 유용성을 확인할 수 있었다.
URI
http://www.jksmer.or.kr/plugins/sites/ksge/article3.html?orig=aHR0cDovL3d3dy5qa3NtZXIub3Iua3IvZmlsZS84YzZxLWpmRHFTSkJyUUlUNHJBRzBtLyovTjAzMzA1MTAyMTAueG1sO2pzZXNzaW9uaWQ9MjhhN293NDVxeHZ1bXB5M3F0ZGN3emc5P189MQ==&path=N0330510210http://hdl.handle.net/20.500.11754/52054
ISSN
1225-5688
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COLLEGE OF ENGINEERING[S](공과대학) > EARTH RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING(자원환경공학과) > Articles
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